Méthodes numériques déterministes
Responsable: Raphaël Roux
http://cermics.enpc.fr/~rouxr
Descriptif
- Volume horaire: 32h
- Nombre de crédits: 3 ECTS
Présentation pédagogique
- Objectifs: Etudes des méthodes déterministes d'évaluation d'option et en gestion de portefeuille.
- Prérequis: Connaissances de base en analyse (espace Lp, espaces de Hilbert) et en analyse numérique.
- Thèmes abordés: Etude des méthodes de résolution numériques des EDP apparaissant en finance et contrôle stochastique. Méthode d'évaluation d'option par arbres.
