Ingénierie Financière et Modèles Aléatoires

Parcours de 2ème année du Master Ingénierie Mathématique

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Calcul stochastique

Responsable: Julien Berestycki

http://www.proba.jussieu.fr/~berest

Descriptif

• Volume horaire: 24h
• Nombre de crédits: 3 ECTS

Présentation pédagogique

• Objectifs: Introduction au calcul stochastique.
• Prérequis: Notions de base en probabilités et martingales à temps discret.
• Thèmes abordés: Mouvement brownien, intégrale stochastique, EDS, lemme d'Itô et de Girsanov, Feynman-Kac, introduction au contrôle stochastique.

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