Finance avancée : gestion du risque et marchés incomplets

Responsable: Julien Berestycki

Objectifs: Techniques avancées en finance mathématique.
Prérequis: Notions de base en calcul stochastique (mouvement brownien, lemme d'Itô, lemme de Girsanov, EDS) et en finance mathématique en temps continu (Black-Scholes, couverture et EDP, évaluation des options usuelles).
Thèmes abordés: Couverture et gestion de portefeuille en marchés incomplets et lien avec les EDP, risque de défaut, mesures de risque, calibration.

Ce cours fera l'objet d'une étude d'article.