Modèles aléatoires

Olivier Bardou (GDF-SUEZ) et Matt Roberts

Objectifs: Introduire les outils probabilistes nécessaire à la modélisation et le traitement de l'incertain dans les problèmes rencontrées dans l'industrie (économétrie, gestion de stocks, optimisation stochastique, réseaux de télécommunications).
Prérequis: Notions de base en probabilités, une initiation aux chaînes de Markov est souhaitable.
Thèmes abordés: Différents modèles Markoviens à temps discret et à temps continu, applications aux chaînes controlées et aux chaînes cachées, techniques de simulations.