Ingénierie Financière et Modèles Aléatoires

Parcours de 2ème année du Master Ingénierie Mathématique

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Séries temporelles et filtrage

Responsable: Stéphane Gaïffas

http://www.lsta.upmc.fr/gaiffas.php

Descriptif

• Volume horaire: 32h
• Nombre de crédits: 3 ECTS

Présentation pédagogique

• Objectifs: Fournir les outils statistiques pour l'estimation et la prévision.
• Prérequis: Probabilités (vecteurs Gaussiens, lois de chi-deux, de Student, etc.), algèbre linéaire.
• Thèmes abordés: Vecteurs aléatoires du second ordre et vecteurs gaussiens. Prévision linéaire. Modèle de Kalman. Séries temporelles et ARMA.

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