• Modèles aléatoires markoviens (24h) MPE

  Enseignant: Olivier Bardou
  Présentation et étude de différents modèles Markoviens à temps discret et à temps continu, applications aux chaînes controlées et aux chaînes cachées, techniques de simulations.

• Statistique de base (21h) MPE

  Enseignant: Elie Aidekon
  Estimateurs, intervalles de confiance, tests et régression linéaire.

• Méthodes de Monte Carlo (18h) MPE

  Enseignant: Vincent Lemaire
  Généralités sur les méthodes de Monte Carlo et Quasi-Monte Carlo: simulation de variables et vecteurs aléatoires, réduction de variance, discrépance et dimension effective.

• Calcul stochastique (36h) M.Bio

  Enseignant: Zhan Shi
  Construction du mouvement brownien, de l'intégrale stochastique, des solutions d'équation différentielle stochastique (EDS), lemme d'Itô et de Girsanov.

• Finance: marchés complets (21h)

  Enseignant: Lokman Abbas-Turki
  Introduction à la couverture de produits dérivés et à la gestion de portefeuille en marchés complets dans les modèles de diffusions browniennes, modèle de Black-Scholes géenéeralisé, lien avec les EDP, modèles de taux.

• Analyse numérique pour les EDP (21h) Mod

  Enseignant: Edwige Godlewski et cours optionnel de Bruno Després
  Construction et analyse numérique de méthodes numériques efficaces pour les EDP d’évolution.

• Séries chronologiques (30h) MPE

  Enseignant: Jean-Patrick Baudry
  Vecteurs aléatoires du second ordre et vecteurs gaussiens. Prévision linéaire. Modèle de Kalman et filtrage. Séries temporelles et ARMA.

• Analyse de données et modèles linéaires (28h) MPE

  Enseignant: Benjamin Guedj
  Modèle linéaire, analyse en composantes principales, analyse discriminante, régression logistique, utilisation de SAS.

• Modèles aléatoires semi-markoviens et applications (28h) MPE M.Bio

  Enseignant: Michèle Thieullen et ?
  Processus de sauts, modèles semi-markoviens et processus déterministes par morceaux (PDMP).
  Applications à la gestion d'actifs industriels et à la fiabilité.
  Applications à des modèles en neuroscience.

• Finance avancée: marchés incomplets (24h)

  Enseignant: Emmanuel Schertzer
  Modèles de la courbe des taux, modèles de volatilité locale, modèles de volatilité sto chastique, options exotiques, risque de défaut, modèles de crédit, marchés incomplet.

• Méthodes avancées en probabilités numériques (14h)

  Enseignant: Vincent Lemaire
  Discrétisation de processus et étude des erreurs faibles et fortes des schémas. Multilevel Monte Carlo. Simulation exacte. Algorithmes stochastiques.

• Programmation en C/C++ (28h)

  Enseignant: Raphaël Roux
  Syntaxe du C/C++, programmation orientée objets, classes, héritage, polymorphisme, Standard Template Library, Design Pattern. Programmation de méthodes numériques pour les EDP apparaissant en finance et contrôle stochastique.

Formation dispensée par l'UFR de langue
Remise à niveau en anglais
Préparation aux entretiens professionnels oraux
Préparation au TOEIC

Enseignants: Lokman Abbas-Turki et Emmanuel Schertzer
Evaluation tout au long de l'année
Séances d'exposés sur des thèmes financiers en binôme
Participation au séminaire Entreprise du vendredi

• Marchés des matières premières (15h)

  Enseignant: Olivier Bardou
  

• Interprétation du smile en terme de risk (15h)

  Enseignant: Didier Faivre
  

• Options de Change (12h)

  Enseignant: Adrien Bourgerie
  L'évaluation de cours rentre dans la note du module Insertion Professionnelle.

• Produits dérivés de taux (12h)

  Enseignant: Richard Guillemot
  L'évaluation de cours rentre dans la note du module Insertion Professionnelle.

• Allocation d’actifs, optimisation de portefeuilles (12h)

  Enseignant: Simon Mauffrey et Hassan Malongo
  L'évaluation de cours rentre dans la note du module Insertion Professionnelle.

• Programmation avancée sur GPU (28h) MPE

  Enseignant: Lokman Abbas-Turki
  Cours de programmation avancée en CUDA sur cartes NVidia Tesla. Parallélisme et implémentation d'algorithmes probabilistes et déterministes.

  

• Programmation en VBA (21h) MPE

  Enseignant: Jocelyn Rameaux
  Utilisation d'Excel et programmation en Visual Basic. Bases de données, SQL. Intégration de librairies dynamiques programmées en C++.

Durée et lieu

Les stages ont lieu en entreprise (banques, compagnies d'assurance, sociétés de service informatique,...). Ils débutent en mars et ont une durée minimale de 4 mois. Plus souvent les stages durent 6 mois et il est possible d'effectuer des stages longs d'un an.

La condition pour être diplômé de l'année en cours est de soutenir avant le mois de décembre et donc d'avoir effectué au moins 4 mois de stage avant cette date.

Convention de stage

Vous devez obligatoirement avoir une convention de stage valable pour toute la durée du stage. C'est très important, en particulier pour être couvert par une assurance. Si votre stage est prolongé ne serait-ce que d'une semaine, il faut faire signer un avenant. Si l'entreprise vous demande de faire signer ses propres formulaires de convention de stage c'est possible, mais il faut aussi remplir et faire signer le formulaire de l'université que vous fournira Madame Hardoyal.

Pour les étudiants de la filière IFMA, le responsable du stage à l'université à mentionner sur le formulaire de convention de stage est Vincent Lemaire, maître de conférences.

La convention doit être signée par l'employeur, le responsable du master et l'université.