Promotion 2016-2017

  • Ba Abdoul BigData
  • Baba Ahmed Elmokhtar BigData
  • Bah Abdourahamane
  • Bouzegzi Souhila
  • Diouf Marcel Hamad
  • Gomis Yoan
  • Hassib Miryam
  • Hennequin Caroline
  • Homed Mohamed
  • Laroussi Abderrahim
  • Mana Alain
  • Ndiaye Seydina
  • Oh Tae Young
  • Ouachouach Anass
  • Paci Hugo
  • Rakotoarijaona Andrianarivo
  • Tarda Swanny
  • Teukam Tchoumga Guy Martial
  • Villette Sébastien BigData
  • Yalap Marie
  • Yang Shentao

Promotion 2015-2016

  • Camara Nakani
  • Cohen Sabban Isaac BigData
  • Diallo Babacar
  • Esmenjaud Laura
  • Fekih Bilel
  • Leung Yoon Piew Jonathan
  • Li Yuhan
  • Orel Tetyana
  • Ramassamy Jérome
  • Rodriguez Alfred
  • Semaan Aurélie
  • Sullet Alexandre
  • Vuth Vattey

Promotion 2014-2015

  • Aldon Tony BigData
  • Baklouti Neyla
  • Bourdilloud Nicolas
  • Cheng Young
  • Cherfils Antoine
  • Kim Jaehong
  • Dejax Florian BigData
  • Matmati Sabri
  • Ould Memoune Sidi
  • Rakotonavalona Rojohasina
  • Scellier Karine
  • Tao Yuan
  • Xu Muzhi
  • Yahiaoui Mohamed
  • Yu Ming

Annuaire des anciens

Nom Prénom Année diplôme Sujet de stage Entreprise du stage Poste actuel Entreprise actuelle Lieu
BarryAguibou2007Inspecteur général adjoint des Telecoms& TICDNTICGuinée
El Mouttaki Amine2007Arbitrage de Volatilité (développement de modèle de fair value et assistance trader)SGAM AI
Fongang Léopold2007Arcelor TreasuryDeuscht BankAllemagne
GrimichAziz2008Etude d'ajustement de granularité en vu du passage à Bale IIStandard & Poor'sConsultant Quant/IT QuantPhirst VanillaParis
HengStéphane2007Implémentation d'outils de reading propriéaires relatifs aux dérivés de créditNatixisEquity Derivatives Product Controller HSBCParis
MabroukiBilel2007Evaluation, couverture et gestion de portefeuille de CDOSGAM AIQuantitative AnalystSGAMParis
Nguyen ThanhRémy2007Mosélisation de la surface de volatilité implicite par la méthode d'ajustement des momentsCM-CIC AM
RezguiBacem2007Etude de différentes méthodes de simulation dans le modèle d'HestonCalyonQuantitative AnalystGroupama AMParis
SedoudMohamed2007HALPIS- Capital ManagementIngénieur financierThomson ReutersParis
SonthonnaxMehdi2007Assistant gestionaires et traders (conception d'outils d'aide a la decision)SGAMVice President, Quantitative AnalystHSBCNew York
SteierAlexandre2007
TchapoJoël2007Equity DerivativesParis
AttiasStéphanie2008Valuation of mortgage backed securities (stage à Londres)Temporis Capital LLPQuantitative Risk AnalystCrédit Agricole CIBParis
BouadiAhmed2008Modèle de prixGaz de France R&D
CordierMathilde2008Analyse et reconstruction de performance d'indicesAXA IMPortfolio ControllerAXA IMParis
CuiNan2008
DjivahDiller2008Méthodes de réplications statiques ou semi-statiques en situation d'illiquiditéHiram FinanceConsultant in financial risk managementHiram FinanceParis
MalongoHassan2008Mesure et optimisation du risqueIntuitaeResearch AnalystAmundiParis
MassyreJean-Marc2008Valorisation de produits exotiquesPricing PartnersQuantitative AnalystUBS Investment BankLondres
MauffreySimon2008Construction de portefeuilles et optimisation des budgets de risqueCompagnie Financière Edmond de RothschildQuantitative Portfolio ManagerPhiTrustParis
SakhoMoustapha2008Etude du modèle BGM avec volatilité stochastique de Vladmir Piterbag: calibration et pricingCalyonIngénieur R&DSOATParis
SekkatMaria2008Contrôle des risques des produits hybridesCIC contrôle des risques
TouilWassel2008Modeling and prediction of index value / Creation of arbitrages strategiesCAAMInterest Rate Derivatives Trader Crédit Agricole AMParis
Vo Duy Thanh Loan2008Swaps de taux et de performancesSGAMGestion ALMSociété GénéraleParis
AhouissouTogla2009Markowitz et améliorationsNatixisContrôleur permanent de processus de notationCrédit AgricoleParis
BediriOumaima2009Standard and Poor's Risk Adjusted Capital RatioStandard & Poor'sQuant Analyst - FX Dealing DeskADS SecuritiesÉmirats arabes unis
BelayachiBadr2009Improving the intern model dedicated to the calculus of LGD. Participating to the securitization of a CLO.NatixisQuantitatif analysteGDF SuezParis
BerettiRomain2009
BettoucheLynda2009
D'OlceBérengère2009Chargé d'études statistiques et pilotage des activités de gestionAXA FranceConsultante MOAGeneraliParis
FallAbdoul Aziz2009Trading servicesSGCIBAuditeur quantitatifCaisse des dépôts et des consignationsParis
Janati IdrissiEl Mehdi2009Market Activity MonitoringCalyonCredit Portfolio Manager/Quantitative AnalystCA CIBParis
KaabachiSaida2009Modèles stochastiques de taux et obligations «callable defaultable»BRED Banque PopulaireIngénieur risque de marchéBPCEParis
LavergneJulien2009Middle Office - Risque de CréditBanque de FranceQuantitative AnalystQuanteamParis
PapastephanakisStéphane2009Méthodes d'analyse des concentrations et Stress testsNatixisMarket Risk AnalystNatixisHong-Kong
RosanoVincent2009Valorisation d’options exotiques portant sur de nombreux sous-jacents. Implémentation des méthodes de quasi-Monte Carlo efficaces.Momentum ConsultingIngénieur R&D - Finance de MarchéSopra GroupParis
SadoughiMitra2009Reporting Financier (OPCVM et FCPR)CEIDF
SebbaghMichaël2009Montage de produits structurésCalyonOwnerCluefit ServicesParis
WangBei2009Optimisation et à la régulation des stocks de marchandisesJASSP
WaneMohamed2009Optimized high frequency Statistical Arbitrage Future and Cash strategiesDyntrade/Jump TradingSystematic FX Prop TradingSGCIBHong-Kong
AachchiouEl Houssine2010Contrôle des Risques et Reporting: outils de reporting en VBAUFG-LFPContrôle de risque et reportingLa Française AMParis
AmezianeSafaa2010Gestionnaire Collateral Management & ValuationsHSBCConsultant Finance And Regulatory ActivitiesANEOParis
BarryIbrahima2010Pricing d'options exotiques sur les énergies et matières premières: les options swing sur le gaz naturelReuters Financial softwareDirector Model Validation and AnalyticsSun Life FinancialToronto
BenchokrounMehdi2010Etude de Produits Dérivés Actions et Indices Développement Commando Front OfficeReuters Financial softwareStrategic Equity Transaction and Light Exotic TradingSGCIBHong-Kong
BenjellounYassine2010Risk Capital Markets (RCM) department in Group Risk Management (GRM) in ParisBNP ParibasMarket Risk AnalystSGCIBParis
EderyDavid2010CDS, options sur CDS et algorithmes de tradingScor Global InvestmentsCredit Fund ManagerPRO BTP FinanceParis
FloresEmilio2010On the estimation of adverse price impacts on transactions: A study on the liquidity of treasury bonds of Euro countriesBanque de FranceAssociateBBVALondon
FréletJean-Marc2010Allocation dynamique pour fonds à horizonUFG-LFPIngénieur FinancierLa Française AMHong-Kong
GiorgiDaphné2010Basis swap: Two factors modelHSBCIngénieur de Recherche et DéveloppementUPMC LPMAParis
HerreraCalypso2010Convexity adjustment on terminal rate models - Replication of CMS product and Cash-settled OptionsHSBCQuantitative AnalystMisysParis
KoçHanifi2010Etude fractale des marchésIntuitae
LahoudNathalie2010Etude de la Value-at-RiskCrédit du NordTreasury & Capital MarketsBank Audi FranceParis
Nait BachirYounes2010Contrôle de produits structurés de tauxHSBCQuantitative AnalystHSBCParis
PesneaudGuillaume2010Statistique et modélisation de parisMangas Gambling EngineeringProduct ControlerHSBCParis
TangKim Bou2010Portfolio ControllerAxa IM
WengDing2010Algorithmes de Monte Carlo pour le calcul de temps d’arrêts optimauxINRIA AléaVice General ManagerGrand Trio Investment Management Co.LtdWuhan
YounesNicolas2010Pricing et stratégies de trading dans le domaine de l'énergieGaselys GDF-SuezQuantitative pricerLyxorParis
BaLamine2012Développement commercial de l'activité de courtage financier et programmation d'un robot de tradingDavid MENDY
BoussaidiOmar2011Trading analyse techniqueMarket Data AdvisingIngénieur FinancierCredit Foncier de FranceParis
DiakhadyAl Assane2011Compréhension et suivi d'un book exotiques de tauxCrédit AgricoleRisk AnalystAXA Investment ManagersParis
GhendouzeNordine2012Suivi des risques et analyse des stress sur les produits structurés de taux : compréhension et suivi des book exotiques de taux Asie et JaponCrédit Agricole
GhidaouiKarim2011Création d'une interface WEB de pricing avec implémentation des modèles reportingBanque internationale Arabe de TunisieConseiller en Création d'EntrepriseCréo-AdamParis
HarcziDaniel2011Contrôle des risquesEFGChargé d'étudesCNP AssurancesParis
KhouniNadem2011Amélioration des processus de production. La mise en place, maintien et mise à jour des macros et programmes. Communication des indicateurs de productionSGCIBMiddle Sales Officer - Data quality Service AnalystPictet Asset ManagementGenève
NguyenThe Anh2012Analyse des risques de marché liés à des productions de tauxCrédit Agricole
SallaIdriss2011Pricing d'options sur matières premières-protection de la margeOpus FinanceSenior - Quantitative Risk AnalystMPG PartnersParis
Younes (Vuillet)Chloé2011VIE 1 an Hong-Kong: Developpement Quantitatif - Algorithmic Trading - Cash EquitySGCIBGestion ALMCrédit AgricoleParis
ZhuFengyn2011Analyse de la performance des processus sur les dérivésSGCIBCross Asset Solution Sales AnalystSGCIBHong-Kong
BensafarKamel Ryad2012Modéliser le taux de recouvrement sur sinistres par une approche économique sur les différents marchésCEGC (Natixis)Chargé d'études actuariellesAXA FranceParis
BrieLéonard2012Automatiser les processus de calcul d'indicateurs de risqueCrédit MutuelConsultantChappuis HalderParis
ChenDong2012Mission de suivi et projets sur les activités de dérivées SGCIB
DerkaouiNafia2013Participation à contribution au process de valorisation des instruments dérivés de gré à gré présents dans les fondsAmundiQuantitative AnalystConix ConsultingParis
El BachiriMohammed2012Au sein de l'équipe risk methodoligies développement de l'impot des paramètres des marchés pour la risk priting libraryGDF SuezActuarial AnalystLa Luxembourgoise-VieLuxembourg
El RharbiBasma2012Elaboration de reporting financier, mise en place d'indicateurs de risques sur les portefeuillesAGICAMClient Intelligence Unit, Global Corporate Sales, InternStandard Chartered BankSingapour
GeninAdrien2012Construction d'un modèle de VaR prenant en compte les anticipations des gesionnaires de risquesOPUS FINANCEQuant AnalystOPUS FINANCEParis
IkekerYounes2013Assistant analyste quantitatifOSSIAMCredit & Rates Structuring - IT CommandoCA CIBParis
JébraneChloé2012Etude et implémentation de modele SABOR généraliséNatixisConsultant Analyste Quantitatif @SGCIB Front Office R&D DepartmentAwalee ConsultingParis
LévyJulien2012Modélisation de la volatilité stochastique appliquée à l'analyse d'un portefeuille d'optionsYCAPRisk Controleur ChangeNatixisParis
LiuYicen2012Mise en place de procédures de tests quantitatifs pour la vérification des données de marché/ Valorisation de produits structurésPricing partnersFinancial Quantitative AnalystThomson ReutersParis
MénasséClément2012Etude de sensibilisation numérique de stratégies optimalesGDF - SuezThèse (directeur: Peter Tankov)UPD LPMAParis
MoalStefano2012Traitement des ’breaks’ structurelsCentre économie de la Sorbonne
NiangNdeye Marie2012Chargé d'études modélisation de portefeuille solvabilité 2AXA FranceChargé d'etudes actuariellesAXA FranceParis
PishvaieSirus2012Développement outil FlowSociété GénéraleExotic Equity Derivatives TradingSGCIBHong-Kong
RabierJulien2012Analyste trading - programmation VBASociété GénéraleTrading AnalystSGCIBParis
SatybaldinaDina2012Aide à la validation quantitative de la solution long terme apportée aux calculs des ratios de risques de contreparties pour les équipes Front Office FIMCrédit AgricoleSenior AnalystNational Bank of KazakhstanKazakhstan
XiaoJie2012Strategic asset allocationMinshang FinancialChine
BavcevicJohanna2013Analyste trading - programmation VBASociété Générale
FajajAbdelouahab2013Pricing de la Credit Value Adjustment (CVA)Yep AnalyticsIT Quant Risk Analysis InternYep AnalyticsParis
GhammarteRaphaël2013Couverture de produits structurés Variables AnnuitiesAxa Life InvestQuantitative Financial Analyst (Intern) at Pricing PartnersThomson ReutersParis
KhannaArun2013An consolidation financière des activités de marché au sein de la salle de marché de Cross Assets Solutionsalyste P&L:SGCIBTrading AnalystSGCIBLondres
Kodo BettiMichel2013Validation du modèle Fast LSV sur le taux de changeNatixisQuantitative Analyst in securitizationCACIBNew-York
LiuSimao2013Assistant CDO AnalystAXA IM
LomanStéphanie2013Mise en place des techniques de simulation accélérée pour le calcul de grandeurs probabilistes d’une variable aléatoire, sortie du code de calcul PyCATSHOOEDF R&DIntern at SGCIBALFICParis
LorentzXavier2013Modélisation de la demande résiduelle en électricitéEDF R&DQuantitative DeveloperBNP Paribas FortisBruxelles
MassoudouBarakatou2013Hedging en VEGA Volatilité par SABR ModelNatixisEquipe Front. Stratégies de gestion des réserves.Banque Centrale des États de l'Afrique de l'OuestSénégal
MassoudouWahid2014Gestion de dette, trésorerie et financementAreva
MiledMohamed2013Managing Sovereign Credit Risk in Bond PortfoliosERAFP
MorelIdaline2013Suivi d’activité IRD VanillesCACIB
RossettoBenedetta2013Risk Analyst Assistant, Portfolio & Counterparties Positions & Models (Global Equities & Commodity Derivatives)BNP ParibasMarket Risk Analyst Junior (VIE)BNP ParibasTokyo
SallFatimata2013Optimisation et Développement des outils de production et du management (VBA et SQL)SGCIBConsultante AMOA en Garanties internationalesBNPP CIBParis
XuXin2013Chargé d’études planification et contrôleAllianzShanghai
ZhouAjing2013IT quant produits dérivés de tauxHSBCInterest Rate Derivatives IT Quant InternHSBCParis
ZhuDaomin2013Département Product Control, gestion des books de Bonds et de Forex.HSBC-CCFHedging Strategy AnalystAXA Life InvestParis
ChicheJérôme2014Industrialisation et optimisation de processus, estimations de provisions de chargeAXA FranceVIE Fixed Income AXA IMNew York
DuanCheng2014Développeur Commando MO Client ValuationSGCIB
El Hadj BrahimMaly2014Contrôle de risque de marchéHSBC
GuerlaisArthur2014Assistant analyse de risque. Positions & Models, Global Equity & Commodities Derivatives.BNP ParibasRisk Analyst Junior (VIE)BNP ParibasNew York
MbeutchaCollins2015Chargé du Suivi d’Activité sur produits exotiques de tauxCACIBVIE Quantitative AnalystCACIB
RenBowen2014P&L and Market Risk AnalystHSBC
SabatierAlexandre2014Volatilité inflation en période stressée.Société Générale
SakhoYoussouf2015Product Control Vanilla Rates DerivativesHSBC GBM
TeissedreRomain2014Valorisation prudentielle des actifsHSBC
TranChristelle2014Etude du Libor Market ModelSociété Générale
WangXiaokun2015Assistant Moa Front Office (Erasmus Technische Universität München)Amundi
AldonTony2015Le package R ‘clr’, prévision de consommation électriqueEDF R&DData scientist juniorShopediaParis
BakloutiNeyla2015Implied volatility smile curves and Break-Even volatility Engie (GDF-SUEZ trading)
BourdilloudNicolas2015Analyste suivi activité des marchésSGCIB
CherfilsAntoine2015Pricing de contrats forward gaz/électricitéGDF-SUEZ Trading
KimJaehong----Analyste developpeurCrédit Agricole
DejaxFlorian2015Utilisation des données structurées et non structurées dans le cadre de l’assuranceBNP Paribas CARDIFJunior Data ScientistKeyrus Capital MarketsParis
Ould MemouneSidi2015Mise en place d'un système de Notation Interne (SNI) de risque de contrepartieAttijari Bank Mauritanie
RakotonavalonaRojohasina2015Du multi-curve au pricing du risque de contrepartieSG Securities Services
ScellierKarine2015Création d’un référentiel « Indices » et Étude de la relation entre la liquidité et la volatilitéMosaic Finance
TaoYuan2015Développement d’outils comptables et actuarielsMutuelle Tutélaire
XuMuzhi2015Assistant traderShenwan Hongyuan Securities
YahiaouiMohamed----HSBC
YuMing----Assistant calcul au pole operations Epargne Retraite individuellesGroupama Gan VIE
CamaraNakani----Analyse risque CDSLCH Clearnet
Cohen SabbanIsaac----Chargé d'études actuariellesCrédit Agricole Pacifica
DialloBabacar----XVA simulation sur GPUINRIA
EsmenjaudLaura----Analyse du risque et PNLSociété Générale
FekihBilel----Société Générale (Londres)
Leung Yoon PiewJonathan----Equity derivative valuation controlHSBC
LiYuhan----Trading assistant: pricing for derivative products of interestICBC Beijing Branch
OrelTetyana----Etude du modele “local stochastic volatility model”HSBC
RamassamyJerome----
RodriguezAlfred----Assistant analyse de risque. Marche FOREXSociété Générale
SemaanAurelie----Risque de marcheBRED Banque Populaire
SulletAlexandre----Trading assistantSociété Générale
VuthVattey----Calcul des donnees mathematiques et dev. d’une interface automatique d’echange d’informationsSeven Capital Management

Liens

Préparation entretiens

Liens finance

Liens informatique

  • Bibliothèque C++ pour la finance: Quantlib
  • Bibliothèque C++ généraliste: Boost
  • Logiciel de pricing en C/C++ avec code source disponible: Premia