Le parcours M2 "Ingénierie Financière et Modèles Aléatoires" (IFMA) est un parcours professionnel proposé par la spécialité Ingénierie mathématique (seconde année du Master Mathématiques & Applications). Il est actuellement dirigé par Julien Berestycki et Vincent Lemaire.

Objectifs

Former des diplômés de niveau master à profil d'ingénieurs mathématiciens ayant une triple compétence en

• Calcul stochastique et Finance mathématique,
• Informatique et Méthodes numériques appliquées,
• Statistiques.

La formation prépare les étudiants à l'évaluation et à la gestion quantitative des risques aléatoires tant du point de vue de l'analyse stochastique que de leur traitement statistique et numérique. Elle est complétée par une période de stage d'au moins quatre mois. Les principaux débouchés sont les banques, les compagnies d'assurance et les sociétés de services informatiques (gestion quantitative et couverture de risques, évaluation de produits dérivés, gestion quantitative de portefeuille, développement de pricer pour les salles de marché...).

Laboratoires d'accueil

La formation est assurée au sein des laboratoires

• Probabilités et Modèles Aléatoires
• Jacques-Louis Lions (Analyse Numérique).