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Ingénierie Financière et Modèles Aléatoires
Parcours de 2ème année du Master Ingénierie Mathématique
Les stages ont lieu en entreprise (banques, compagnies d'assurance, sociétés de service informatique,...). Ils débutent en mars et ont une durée minimale de 4 mois.
Vous devez obligatoirement avoir une convention de stage valable pour toute la durée du stage. C'est très important, en particulier pour être couvert par une assurance. Si votre stage est prolongé ne serait-ce que d'une semaine, il faut faire signer un avenant. Si l'entreprise vous demande de faire signer ses propres formulaires de convention de stage c'est possible, mais il faut aussi remplir et faire signer le formulaire de l'université que vous fournira Madame Lacrampe.
Pour les étudiants de la filière IFMA, le responsable du stage à l'université à mentionner sur le formulaire de convention de stage est Julien Berestycki, maître de conférences ou Vincent Lemaire, maître de conférences.
La convention doit être signée par
Vous devez fournir un rapport de stage et un résumé de celui-ci.
Le rapport de stage présente les tavaux effectués durant le stage ainsi que, succintement, l'entreprise dans lequel le stage s'est déroulé. Il doit clairement mentionner
Il doit nous parvenir imprimé en un exemplaire au moins 48 heures avant la soutenance de fin de stage (au moins deux exemplaires le jour de la soutenance).
Le résumé de stage, d'une page au plus, sera inclus dans la brochure des résumés de stage selon le format suivant:
La brochure est envoyée aux responsables de stage en entreprise et largement diffusée, entre autres aux étudiants de la promotion suivante. Ce résumé est donc très important et vous devez le faire approuver par votre responsable dans l'entreprise.
Vous remettrez la version papier en même temps que le rapport, mais sur une feuille séparée. Pour la version électronique, elle aussi indispensable, vous nous l'enverrez par email, obligatoirement sous format pdf.
La note de stage ne sera pas portée au procès verbal en l'absence du résumé de stage.
La soutenance a lieu à la fin du stage à Jussieu. La présence du responsable du stage dans l'entreprise y est indispensable. L'exposé - avec transparents ou vidéo projecteur - dure 30 minutes. La présentation de l'entreprise, indispensable, doit être assez brève. Si votre sujet de stage a changé depuis, vous rappelerez le sujet initial, et présenterez les raisons ayant conduit à son changement. Il est aussi très important que votre contribution personnelle ressorte clairement au cours de l'exposé.
L'exposé est suivi de questions posées par les enseignants, et éventuellement le responsable de stage, à l'étudiant. A l'issue des questions, la délibération des enseignants et du responsable a lieu, en l'absence de l'étudiant.
| Etudiant | Lieu | Sujet |
| Bediri Oumaima | Standard and Poor's | Standard and Poor's Risk Adjusted Capital Ratio |
| D'olce Bérengère | AXA France | Chargé d'études statistiques et pilotage des activités de gestion |
| Fall Abdou-Aziz | SG Corporate and Investment Banking | Trading Services |
| Ghavam-Sadoughi Mitra | CEIDF (banque de détail) | Reporting Financier (OPCVM et FCPR) |
| Janati Idrissi El Mehdi | Calyon | Market Activity Monitoring |
| Kaabachi Mejbri Saida | BRED Banque Populaire | Modèles stochastiques de taux et obligations « callable defaultable » |
| Lavergne Julien | Banque de France | Middle Office - Risque de Crédit |
| Papastephanaki sStéphane | Natixis | Méthodes d'analyse des concentrations et Stress tests |
| Sebbah Michaël | Calyon | Montage de produits structurés |
| Wang Bei | JASSP | Gestion de stock |
| Etudiant | Lieu | Sujet |
| Attias Stéphanie | Banque privé londres | Valuation of mortgage backed securities |
| Bouadi Ahmed | Gaz de France R&D | Modèle de prix |
| Cordier Mathilde | Axa IM | Analyse et reconstruction de performance d'indices |
| Malongo Hassan | Intuitae conseillers privés | Mesure et optimisation du risque |
| Djivah Dillier | Hiram Finance | Méthodes de réplications statiques ou semi-statiques en situation d'illiquidité |
| Massyre Jean-Marc | Pricing Partners | Valorisation de produits exotiques |
| Mauffrey Simon | Compagnie Financière Edmond de Rothschild | Construction de portefeuille et optimisation des budgets de risque |
| Sakho Moustapha | Calyon | Etude du modèle BGM avec volatilité stochastique de Vladmir Piterbag: calibration et pricing |
| Sekkat Maria | CIC contrôle des risques | Contrôle des risques des produits hybrides |
| Touil Wassel | Crédit Agricole Asset Management | |
| Vo Duy Thanh-Loan | SGAM | Swaps de taux et de performances |
| Etudiant | Lieu | Sujet |
| Heng | Ixis CIB | Implémentation d'outils de reading propriéaires relatifs aux dérivés de crédit |
| Mabrouki | SGAM AI SAM | Evaluation, couverture et gestion de portefeuille de CDO |
| Nguyen Thanh | CM-CIC Asset Management | Mosélisation de la surface de voatilité implicite par la méthode d'ajustement des moments |
| El Moutaki | SGAM AI | Arbitrage de Volatilité (développement de modèle de fair value et assistance trader) |
| Grimich | Standard and poors | Etude d'ajustement de granularité en vu du passage à Bale II |
| Bacem | Calyon | Etude de différentes méthodes de simulation dans le modèle d'Heston |
| Sonthonnax | SGAM | Assistant gestionaires et traders (conception d'outils d'aide a la decision) |
| Tchapo | Deutsche Bank à Londres | Structuration sur un desk de CDO |