| Université Paris 6 Pierre et Marie Curie | Université Paris 7 Denis Diderot | |
| CNRS U.M.R. 7599 | ||
| ``Probabilités et Modèles Aléatoires'' | ||
Auteur(s):
Code(s) de Classification MSC:
Résumé: We show a large deviations principle for the family of random variables $\{\frac{1}{t}\int _0 ^t \1_{B_u > 0}\ du\}$ when $t\to+\infty$, where $B= (B_u , u \geq 0)$ is a standard linear Brownian motion.
Mots Clés: Arc-sine law ; Large Deviations ; Ornstein--Uhlenbeck process
Date: 2000-12-04
Prépublication numéro: PMA-625