Publications :
Explicit solutions of the exit problem for a class of Levy processes. Applications to the pricing of double barrier options.
A paraitre dans Stochastic Process. App.
Fluctuations of Lévy processes and Scattering theory.
Trans. Amer. Math. Soc, Vol 362, 1 (2010)
Inversion de l'espace et du temps des processus de Lévy stables.
Probab. Theory Related Fields 135 (2006), no. 2, p. 201-215.
Fluctuation des processus de Lévy et dispersion (scattering).
C.R.A.S. Vol 342. no 2. p.135-139 (2006)
Krein theory on strings applied to fluctuations of Lévy processes.
Arxiv PR0508612 (2005)
Vervaat et Lévy
.
Annales de l'IHP. Numéro dédié a P-A. Meyer. 41, 3 p. 461-478. (2005).
Points de croissance des processus de Lévy et théorie générale des processus.
Probability theory and related fields 110. p.13-49 (1998)
Représentation des mesures par des fonctionnelles additives entre deux temps.
Annales de l'IHP. Vol 31, no3, p. 527-544 (1995).
Une propriété de Markov pour les processus indexés par R.
Séminaire de Probabilités XXI
X. Springer-Verlag (1995)
Tribus homogènes et commutation des projections.
(En collaboration avec Erik Lenglart)
Séminaire de Probabilités XXI
. Springer-Verlag p. 276-288 (1987)