LECTURES NOTES AND BOOK CHAPTERS
   
       

• Hedging and Optimization problems in continuous financial models,   [pdf]

          2000,  Mathematical Finance, Theory and Practice, Series in Contemporary Applied Mathematics,   Ed.s J. Yong, R. Cont. 

• Optimal quantization methods and applications to  numerical problems in finance, (with G. Pagès and J. Printems)   [ps]

           2004,  Handbook of  computational and numerical methods in finance, ed. Z. Rachev , Springer Verlag

                                                                                                                                                                                                                                               

• On some recent aspects of stochastic control and their applications,  [pdf], 

          2005, Probability  Surveys, vol  2, 506--549

• Quantization methods in filtering and applications to partially observed stochastic volatility models, [pdf]
  2005, The 7th Workshop on Stochastic Numerics (Shigeyoshi Ogawa ed.),  RIMS Kokyuroku 1462, 79-99

•  Numerical approximation by quantization for optimization problems in finance under partial observations, [pdf]                               

             2006, Proceedings of the 6th Ritsumeikan symposium, Stochastic processes and applications to mathematical finance.                                         

•  Explicit solution to an irreversible investment model with a stochastic production capacity,  [pdf],  

             2006, From stochastic analysis to mathematical finance, Festschrift for Albert Shiryaev, 2006,  (Y.Kabanov and R.Liptser, eds.) Springer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

• Some methods and applications of large deviations in finance and insurance, [pdf] 

           2007,  Paris-Princeton Lecture notes in mathematical Finance, Springer Verlag.

                                                                                                                                                                                                                                               

• Optimization methods in portfolio management and option hedging, [pdf]        

           2007, Lectures notes for the CIMPA-IMAMIS school on mathematical finance, Hanoi, May 2007.


 

• PDE formulation survey, [pdf]  

          To appear in Encyclopedia of Quantitative Finance, Wiley, ed. R. Cont
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

• Numerical approximation by quantization of control problems in finance under partial observations, [pdf], (with M. Corsi and W. Runggaldier),  2008, ``Mathematical modeling and numerical methods in finance",  special volume of  Handbook  of Numerical analysis, edited by A. Bensoussan and Q. Zhang. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• Portfolio optimization under partial observation : theoretical and numerical aspects, [pdf],  to appear in Handbook of Nonlinear Filtering, Oxford Univ.  Press,  eds. D. Crisan and B.  Rozovski

• Investment/consumption choice in illiquid markets with random trading times, [pdf],  2009,  Radon Series on Computational and Applied Mathematics,

                                                                                                                                                                                                                                           

• Large deviations in Finance, [pdf], 2010, Third SMAI European Summer School in Financial Mathematics.    

                                                                                                                                                                                                                                       

---

Return publications list

Return main page