Marc Yor (1949-2014) Our Department
Our University
PhD supervised by Marc Yor
Marc Yor with students
  Marc Yor with students,
  photo courtesy of Marc's family.

Marc Yor supervised more than thirty PhD theses, all at Université Pierre et Marie Curie (Paris VI).

The experience of being a PhD student of Marc Yor is described, in French, in Roger Mansuy's "Une excursion avec Marc Yor".

Below is the complete list of PhD supervised by Marc Yor. The list was established by Marc himself.


(I) Thèses de troisième cycle:


Jean-François Le Gall (1982)

"Temps locaux et équations différentielles stochastiques"


Chanta Yoeurp (1982)

"Contribution au calcul stochastique"




(II) Thèses de doctorat:


Philippe Biane[1] (1985)

"Quelques applications du calcul stochastique"

(jointly supervised by Thierry Jeulin)


Jean Bertoin (September 1987)

"Étude des processus de Dirichlet"


Shiqi Song (October 1987)

"Grossissements de filtration et problèmes connexes"


Catherine Donati-Martin (February 1989)

"Deux études sur le mouvement brownien"


Nathalie Eisenbaum (April 1989)

"Temps locaux, excursions et lieu le plus visité par un mouvement brownien linéaire"


Jean-Claude Gruet (February 1990)

"Enroulement du mouvement brownien plan autour de deux points"


Zhan Shi (December 1990)

"Étude asymptotique de processus empiriques"

(jointly supervised by Paul Deheuvels)


Pierre Mathieu (January 1992)

"Inégalités en forme Lp pour le produit des suprema de plusieurs martingales arrêtées à des temps aléatoires. Inégalités avec poids. — Définition et renormalisation des temps locaux d'intersection de deux mouvements browniens plans. Application à des théorèmes limites"


Marc Malric (October 1992)

"Étude des filtrations des martingales quadratiques de M. Yor. Etude des conjectures de M. Yor et M. Barlow sur la filtration brownienne"


Frédérique Petit[1] (1992)

"Quelques extentions de la loi de l'arc sinus. Théorème du support pour les diffusions réfléchies de type Ventcell. Problèmes d'entropie et de retournement du temps"


Philippe Carmona (March 1994)

"Généralisations de la loi de l'arc sinus et entrelacements de processus de Markov"


Larbi Alili (December 1995)

"Fonctionnelles exponentielles et certaines valeurs principales des temps locaux browniens"


Yueyun Hu (January 1996)

"Sur le mouvement brownien: Calculs de lois; étude asymptotique; filtrations; relations avec certaines équations paraboliques"


Samia Beghdadi-Sakrani (July 2000)

"Martingales continues, filtrations faiblement browniennes et mesures signées"


Fabrice Baudoin (December 2002)

"Conditionnement de fonctionnelles browniennes et applications à la modélisation d'anticipations sur les marchés financiers"

(jointly supervised by Huyên Pham)


Giovanni Peccati (December 2002)

"Chaos brownien d'espace-temps, décompositions d'Hoeffding et problèmes de convergence associés"


Luciano Campi (December 2003)

"Marchés financiers avec un nombre infini d'actifs, couverture quadratique et délits d'initiés"


Laurent Nguyen-Ngoc (December 2003)

"Autour des processus de Lévy et quelques applications à des problèmes de mathématiques financières"


Roger Mansuy (September 2005)

"Contributions à l'étude de quelques aspects du mouvement brownien et d'autres processus stochastiques"


Ashkan Nikeghbali (September 2005)

"Temps aléatoires, filtrations et sous-martingales : Quelques développements récents"


Jan Oblój (December 2005)

"The Skorokhod embedding problem and some families of Brownian martingales"


Oleksandr Chybiryakov (June 2006)

"Processus de Dunkl et relation de Lamperti"


Marc Atlan (January 2007)

"Risques, options sur hedge funds et produits hybrides"


Joseph Najnudel (June 2007)

"Temps locaux et pénalisations browniennes"


Paul Bourgade (January 2009)

"A propos des matrices aléatoires et des fonctions L"


Fernando Cordero (September 2010)

"Sur la théorie des excursions pour des processus de Lévy symétriques stables et quelques applications"

(jointly supervised by Frédérique Petit)


Stavros Vakeroudis (April 2011)

"Nombres de tours de certains processus stochastiques plans et applications à la rotation d'un polymère"

(jointly supervised by David Holcman)


Cengbo Zheng (November 2011)

"Méthode de 'Malliavin-Stein' multi-dimensionelle sur l'espace de Poisson: application aux théorèmes centraux limites"

(jointly supervised by Giovanni Peccati)


Joachim Lebovits (January 2012)

"Stochastic calculus with respect to multifractional Brownian motion and applications to finance"

(jointly supervised by Jacques Lévy-Véhel)


David Baker (December 2012)

"Martingales avec marginales spécifiées"


Anna Aksamit (June 2014)

"Random times, enlargement of filtration and arbitrages"

(jointly supervised by Monique Jeanblanc and Shiqi Song)










[1] The supervisor was Thierry Jeulin; an important part of the work in the dissertation was done with Marc Yor.






Mise à jour le vendredi 18 juillet 2014