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Calcul stochastique

cours en commun : IFMA - Math&Bio

PROGRAMME

Chapitre 1. Martingales à temps discret
Chapitre 2. Martingales à temps continu
Chapitre 3. Le mouvement brownien
Chapitre 4. Intégrale stochastique et formule d'Itô
Chapitre 5. Équations différentielles stochastiques

Appendice A. Rappels de théorie de l'intégration
Appendice B. Rappels de théorie des probabilités

RÉFÉRENCES

Lamberton, D. et Lapeyre, B. : Introduction au Calcul Stochastique Appliqué à la Finance; 2e édition. Ellipses, 1997.

Comets, F. et Meyre, T. : Calcul Stochastique et Modèles de Diffusions, Cours et Exercices. Dunod, 2006.

ARCHIVES 2017-2018

Examen du 24 octobre 2017 : sujet & corrigé

ARCHIVES 2016-2017

Examen du 2 novembre 2016 : sujet & corrigé

ARCHIVES 2015-2016

Examen du 3 novembre 2015 : sujet & corrigé

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zhan.shi [at] upmc.fr
Sujet du message : Calcul stochastique IFMA (ou Calcul stochastique M&B), suivi de vos NOM et prénom, et de votre numéro de carte d'étudiant

 
  Mise à jour : le mercredi 29 novembre 2017