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Calcul stochastique

cours en commun : IFMA - Math&Bio

PROGRAMME

Chapitre 1. Martingales à temps discret (pdf)
Chapitre 2. Martingales à temps continu (pdf)
Chapitre 3. Le mouvement brownien (pdf)
     Feuille d'exercices #3 (pdf)
Chapitre 4. Intégrale stochastique et formule d'Itô
Chapitre 5. Équations différentielles stochastiques

Appendice A. Rappels de théorie de l'intégration (pdf)
Appendice B. Rappels de théorie des probabilités (pdf)

RÉFÉRENCES

Lamberton, D. et Lapeyre, B. : Introduction au Calcul Stochastique Appliqué à la Finance; 2e édition. Editions Ellipses, 1997.

Comets, F. et Meyre, T. : Calcul Stochastique et Modèles de Diffusions, Cours et Exercices. Dunod, 2006.

ARCHIVES 2016-2017

Examen du 2 novembre 2016 : sujet & corrigé

ARCHIVES 2015-2016

Examen du 3 novembre 2015 : sujet & corrigé

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zhan.shi [at] upmc.fr
Sujet du message : Calcul stochastique IFMA (ou Calcul stochastique M&B), suivi de vos NOM et prénom, et de votre numéro de carte d'étudiant

 
  Mise à jour : le vendredi 15 septembre 2017