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5MA01 Théorèmes limites
pour des processus stochastiques

M2 "Probabilités et Modèles Aléatoires"

PROGRAMME

Chapitre I. Convergence des mesures (pdf)
Chapitre II. Convergence fonctionnelle des processus continus (pdf)
Chapitre III. Convergence fonctionnelle des processus càdlàg (pdf)

RÉFÉRENCES

Billingsley, P. : Convergence of Probability Measures, Second edition. Wiley, 1999.
Ethier, S.N. et Kurtz, T.G. : Markov Processes: Characterization and Convergence. Wiley, 1986.
Jacod, J. et Shiryaev, A.N. : Limit Theorems for Stochastic Processes. Second edition, Springer, 2003.
Parthasarathy, K.R. : Probability Measures on Metric Spaces. Academic Press, 1967.

ARCHIVES 2016-2017

Examen du 16 janvier 2017 : sujet & corrigé

ARCHIVES 2014-2015

Examen du 19 novembre 2014 : sujet & corrigé

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zhan.shi [at] upmc.fr
(sujet du message : 5MA01 Théorèmes limites, suivi de votre NOM et de votre prénom)

 
  Mise à jour : le lundi 11 décembre 2017