ÿþÿþ<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 TRANSITIONAL//EN"> <html xml: lang="fr" lang="fr"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>Préparation à l'Agr&eacute;gation Externe de Math&eacute;matiques (Universit&eacute; Paris 6)</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="agreg.css" /> </head> <body> <div id="menu"> <center><img src="Laplace.jpeg" height=150></center><center><img src="upmc.gif" height=42></center><br> <p id="troisieme" class="menu"><a href="presentation.html" >Présentation du concours</a></p> <p id="troisieme"><a href="blabla.html">L'équipe</a></p> <p id="troisieme"><a href="secretariat.html">Secrétariat</a></p> <p id="troisieme"><a href="calendrier.html">Calendrier</a></p> <p id="troisieme"><a href="bibliotheque.html">Bibliothèque des agrégatifs</a></p> <p id="troisieme"><a href="analyse.html">Oral d'Analyse</a></p> <p id="troisieme"><a href="algebre.html">Oral d'Algèbre</a></p> <p id="troisieme"><a href="colles.html">Colles</a></p> <div id="sousmenu"> <span class="sousmenu">Epreuve de Modélisation</span></p> <p id="quatrieme" class="menu"><a href="optionA.html">Probabilités et Statistiques</a></p> <p id="quatrieme" class="menu"><a href="optionB.html">Calcul Scientifique</a></p> <p id="quatrieme" class="menu"><a href="optionC.html">Calcul Formel</a></p> </div> <p id="troisieme"><a href="liens.html">Liens utiles</a></p> </div> <div id="titre"> <p id="titre" > <span class="lettrine">E</span>preuve de Mod&eacute;lisation</p> </div> <div id="contenu"> <p id="cinquieme"><IMG SRC="Kolmogorov.jpeg" HEIGHT=110 ALIGN=CENTER>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Probabilit&eacute;s et Statistiques&nbsp;&nbsp;&nbsp;<IMG SRC="des.gif" HEIGHT=80 ALIGN=CENTER> </p> <BR> <BR> <p id="second"><B>Responsable : <A HREF="mailto:laurent.mazliak@upmc.fr">Laurent MAZLIAK</A></p> <p id="second">Pour tout probl&egrave;me d'ordre mat&eacute;riel concernant l'option (horaires, salles, organisation g&eacute;n&eacute;rale etc.) merci de contacter <B>exclusivement</B> Laurent Mazliak par le mail ci-dessus.</p> <p id="second">Equipe Enseignante :</p> <center> <p id="quatrieme"><A HREF="mailto:menozzi@math.jussieu.fr">St&eacute;phane MENOZZI</A></p> <p id="quatrieme"><A HREF="mailto:laurent.mazliak@upmc.fr">Laurent MAZLIAK</A> </p> </center> <p id="second">TRONC COMMUN DE PROBABILITES (Programme de l'&eacute;crit - Pour tous les agr&eacute;gatifs)</p> <TABLE ALIGN=CENTER BORDER=10 BGCOLOR="LIGHTGREEN" CELLSPACING=5 CELLPADDING=5> <CAPTION><B>Cours G&eacute;n&eacute;raux de Probabilit&eacute;s </B></CAPTION> <TR><TH ALIGN=CENTER> <TR><TD>MARDI 4 OCTOBRE 2011 (9h00/12h00, salle 14-25 J5) : Modèle probabiliste (LM) <TR><TD>MARDI 11 OCTOBRE 2011 (9h00/12h00, salle 14-25 J5) : Lois (LM) <TR><TD>LUNDI 17 OCTOBRE 2011 (9h00/12h00, salle 33-44 J28): Lois/Convergences (LM) <TR><TD>MARDI 8 NOVEMBRE 2011 (9h00/12h00, salle 14-25 J5): Convergences (LM) <TR><TD>JEUDI 10 NOVEMBRE 2011 (9h00/12h00, salle 33-44 J25) : Conditionnement (LM) </TABLE> <p id="second">PREPARATION SPECIFIQUE A L'OPTION (NOVEMBRE ET DECEMBRE 2011)</p> <TABLE ALIGN=CENTER BORDER=10 BGCOLOR="LIGHTYELLOW" CELLSPACING=5 CELLPADDING=5> <CAPTION><B>Calendrier de l'Option (séances spécifiques)</B></CAPTION> <TR><TH ALIGN=CENTER> <TABLE> <TR><TD ALIGN=CENTER ><B>Jeudi - 9h00/12h00</B> </TABLE> <TR><TD>24 NOVEMBRE 2011 : Présentation générale de l'épreuve / Séance d'exercices (LM) (AMPHI 45 B) <TR><TD>1 DECEMBRE 2011 : Séance d'exercices / Processus de Poisson (LM) (Salle 13-14 101) <TR><TD>8 DECEMBRE 2011: Séance Machine (ATTENTION : SITE CHEVALERET SALLE 1C22) (SM) <A HREF="Empir.sce"> fichier source SCILAB</A> <A HREF="TPMC_AGREG_CORR.pdf">Corrigé TP Monte Carlo</A> <TR><TD>15 DECEMBRE 2011 : Processus de Poisson (LM) (Salle 13-14 101) </TABLE> <p id="second">PREPARATION SPECIFIQUE A L'OPTION (JANVIER A JUIN 2012)</p> <TABLE ALIGN=CENTER BORDER=10 BGCOLOR="LIGHTSALMON" CELLSPACING=5 CELLPADDING=5> <CAPTION><B>Calendrier de l'Option (Janvier à Mars 2012) </B></CAPTION> <TR> <TH ALIGN=CENTER> <B>Jeudi - 9h00/12h00</B><TH ALIGN=CENTER> <B>Salle</B> <TR><TD> 5 JANVIER 2012: Vecteurs gaussiens (LM)<TD><B>Jussieu : 33-44 J25 </B> <TR><TD> 12 JANVIER 2012: Martingales (LM)<TD><B>Jussieu : 33-44 J25 </B> <TR><TD> 19 JANVIER 2012: Martingales (LM)<TD><B>Jussieu : 33-44 J25 </B> <TR><TD> 19 JANVIER 2012 (14h00-16h00): Examen M2 <TD><B>Jussieu : ATRIUM 513 </B> <TR><TD> 26 JANVIER 2012: Séance machine (SM)<TD><B>Chevaleret : 1C22 </B> <TR><TD> 2 FEVRIER 2012: Statistiques (SM)<TD><B>Chevaleret : 1C12 </B> <TR><TD> 9 FEVRIER 2012: Statistiques (SM)<TD><B>Chevaleret : 1C12 </B> <TR><TD> 16 FEVRIER 2012: Chaînes de Markov (LM)<TD><B>Jussieu : 33-44 J27 </B> <TR><TD> 23 FEVRIER 2012: PAS DE SEANCE <TD><B></B> <TR><TD> 1 MARS 2012: Tests (SM)<TD><B>Chevaleret : 1C12 </B> <TR><TD> 8 MARS 2012: Chaînes de Markov (LM)<TD><B>Jussieu :33-44 J27 </B> <TR><TD> 15 MARS 2012: Séance Textes (LM et SM)<TD><B>Jussieu : 33-44 J27 </B> </TABLE> <BR><BR><BR> <TABLE ALIGN=CENTER BORDER=10 BGCOLOR="LIGHTSALMON" CELLSPACING=5 CELLPADDING=5> <CAPTION><B>Calendrier de l'Option (Avril à Juin 2012) </B></CAPTION> <TR> <TH ALIGN=CENTER> <TABLE> <TR><TD ALIGN=CENTER> <B>Mardi - 9h00/12h00</B> </TABLE> <TH ALIGN=CENTER> <TABLE> <TR><TD ALIGN=CENTER> <B>Jeudi - 9h00/12h00</B> </TABLE> <TR><TD> 17 AVRIL : Texte/texte (LM) Salle <TD> 19 AVRIL : Texte/texte (LM) Salle <TR><TD> 24 AVRIL :Texte/machine (SM)/ Chevaleret <TD> 26 AVRIL : Texte/machine (SM)/ Chevaleret <TR><TD><TD> 3 MAI : Texte/machine (SM)/ Chevaleret <TR><TD> <TD> 10 MAI : Texte/machine (SM)/ Chevaleret <TR><TD>15 MAI : Texte/texte (LM) Salle <TD> <TR><TD> 22 MAI : Texte/texte (LM) Salle <TD> 24 MAI : Séance machine (SM)/ Chevaleret <TR><TD> 29 MAI :Texte/texte (LM)/ Chevaleret <TD> 31 MAI : ORAUX BLANCS <TR><TD> 5 JUIN :ORAUX BLANCS <TD> 7 JUIN : ORAUX BLANCS </TABLE> <CENTER><p id="quatrieme">L'organisation et les ordres de passage pour les Oraux Blancs seront déterminés dans le courant du mois de mai 2012.</p></CENTER> <p id="second">Préparation de textes</p> <TABLE ALIGN=CENTER BORDER=10 BGCOLOR="LIGHTSTEELBLUE" CELLSPACING=5 CELLPADDING=5 > <TR><TH>Date<TH>Titre du texte<TH> Etudiant responsable<TH> Source <TR><TD><TD><A HREF="MonteCarlo.pdf">Méthode de Monte-Carlo</A><TD><TD>Paris 7 <TR><TD><TD><A HREF="Carbone14.pdf">Méthode de datation par le carbone 14</A><TD><TD>Paris 7 <TR><TD><TD><A HREF="Prime.pdf">Prime d'une option d'achat</A><TD><TD>Paris 7 <TR><TD><TD><A HREF="File_Attente.pdf">Comportement asymptotique d'une file d'attente</A><TD><TD>Jury <TR><TD><TD><A HREF="File_Simulation.pdf">Files d'attente et simulation</A><TD><TD>Paris 7 <TR><TD><TD><A HREF="Bacteries.pdf">Bactéries dans un réservoir</A><TD><TD>Paris 7 <TR><TD><TD><A HREF="Euros.pdf">Zone Euro</A><TD><TD>Jury <TR><TD><TD><A HREF="ald.pdf">Agrégation limitée par diffusion interne</A><TD><TD>Paris 7 <TR><TD><TD><A HREF="Mendel.pdf">Expériences de Mendel</A><TD><TD>Paris 7 <TR><TD><TD><A HREF="KalmanBucy.pdf">Filtre de Kalman-Bucy</A><TD><TD>Rennes 1 <TR><TD><TD><A HREF="battage.pdf">Battage des cartes</A><TD><TD>Jury <TR><TD><TD><A HREF="chimie.pdf">M&eacute;lange de composés chimiques</A><TD><TD>Jury <TR><TD><TD><A HREF="Densites.pdf">Estimation non-paramétrique d'une densité</A><TD><TD>Jury </TABLE> <p id="second">Exercices</p> <ul> <li> <A HREF="Agreg_exos_proba.pdf">Exercices g&eacute;n&eacute;raux de probabilit&eacute;s</A> <li> <A HREF="Martingales.pdf">Martingales</A> </ul> <p id="second">Bibliographie <p> <H5>Les ouvrages suivants sont recommand&eacute;s pour la pr&eacute;paration de l'Option. Ils sont tous disponibles dans les biblioth&egrave;ques de l'Universit&eacute; .</H5> <H4> <UL> <LI> Paolo BALDI, Laurent MAZLIAK et Pierre PRIOURET : Martingales et Cha&icirc;nes de Markov, Editions Hermann (3&egrave;me tirage), 2008 <LI> Patrick BILLINGSLEY : Probability and Measure. (3rd Edition), 2008 <LI> Pierre BREMAUD : Markov Chains. Gibbs fields, Monte-Carlo simulations and Queues, Springer (2nd Edition), 2008 <LI>Alain MONFORT : Cours de Probabilit&eacute;s, Economica (3e &eacute;dition), 1996 <LI>Alain MONFORT : Cours de statistique math&eacute;matique, Economica (3e &eacute;dition), 1997 <LI> Jean JACOD et Philip PROTTER : L'essentiel en probabilit&eacute;s, Cassini-Vuibert, 2002 <LI> Bernt &#216;KSENDAL : Stochastic Differential Equations. An Introduction with Applications, Springer (5th Edition), 1998 <LI> Vincent RIVOIRARD et Gilles STOLTZ: Statistique en action, Edition Vuibert, 2009 <LI> David WILLIAMS : Probability with martingales. Cambridge Math Textbooks, 1991 </UL> </H4> </div> </body> </html>