Recherche mathématique

Mes passionnants travaux de recherche mathématique portent essentiellement sur l'optimisation stochastique.

• Syntèse d'Habilitation Version PDF

• Autour des méthodes de compactification

  • An introduction to probabilistic methods in stochastic control, Notes de Cours, Université de Pescara, Avril 1996 version PDF

  • Etude d'un problème de contrôle stochastique partiellement observable avec sauts, CRAS Paris, 1,308,Série I, pp.479-482, 1989

  • Mixed control problem under partial observation, Applied Mathematics and optimization, 27, pp.57-84, 1993

  • Comparison between optimal costs for relaxed and non-relaxed control problems with jumps, System and Control letters, 17, pp.313-319, 1991

  • An algorithm for a stochastic control problem under partial observation, prépublication , 1992

  • A note on weak viability for controlled diffusions, Statistics and Probability Letters, 49; pp.331-336;2000

  • Stochastic control methods in optimal design of life testing (avec N.El Karoui et A.Gerardi), Stochastic Processes and their Application, 52, pp.309-328, 1994

  • Optimal design in semiparametric life testing (avec C.Ceci).Stat.Inf.Stoch. Proc., 2004

  • Optimal control for rough differential equations, Stoch. Dyn. 8, No. 1, 23-33, 2008 (avec I.Nourdin)

• Algorithmes

  • An algorithm for solving a stochastic control problem, Stochastic Analysis and Applications, 14(5), pp.513-533, 1996

  • Approximation of a Partially Observable Stochastic Control Problem, Markov Processes and related fields,5, .477-486, 1999

• Autres problèmes d'optimisation

  • Filtering and control with information increasing (avec J-D.Benarous et R.Rouge), Methodology and Computing in Applied Probability, 2; pp.123-135, 2000

  • Controlled Trees (avec C.Ceci), Revista Brasileira de Probabilidade e Estatistica,2, pp.93-105, 1994

  • Some results about stopping times of the marked tree space (avec C.Ceci et A.Gerardi), Teorija Verojatnost'ej i jejo Primenienia, 41(3), pp.579-590, 1996

  • Possible and exact viability for controlled diffusion (avec C.Rainer). Statistics and Probability Letters, 2003.

  • Dynamic programming for a set-indexed control problem (avec D.Saada). Prépublication:septembre 2002. version PDF

  • A multidimensional bipolar theorem (avec B.Bouchard). Stochastic Processes and their Applications, 107, 2, pp.213-231, 2003

• Aperçu de quelques autres travaux

  • Homogenization of two randomly weakly connected materials (avec M.Briane), Portugaliae Mathematica, 55(2), pp.187-207, 1998

  • Branching Properties of Brownian paths and Trees (avec R.Abraham), Expositiones Mathematicae, 16; pp.59-74, 1998

  Un peu de publicité en plus :

  Pendant l'année 1995-1996, le Groupe de Travail "Optimisation stochastique" du Laboratoire de Probabilités a organisé une série d'exposés sur les équations rétrogrades. Ils ont été réunis dans un volume chez Pitman Research Notes in Mathematics qui constitue un ensemble très complet pouvant servir de base à un cours de troisième cycle.