Recherche mathématique

Mes passionnants
travaux de recherche mathématique portent essentiellement sur
l'optimisation stochastique.
Syntèse d'Habilitation
Version PDF
Autour des
méthodes de compactification
An
introduction to probabilistic methods in stochastic control, Notes
de Cours, Université de Pescara, Avril 1996 version PDF
Etude d'un problème de contrôle stochastique
partiellement observable avec sauts, CRAS Paris, 1,308,Série
I, pp.479-482, 1989
Mixed control problem under partial observation, Applied
Mathematics and optimization, 27, pp.57-84, 1993
Comparison between optimal costs for relaxed and non-relaxed
control problems with jumps, System and Control letters, 17,
pp.313-319, 1991
An algorithm for a stochastic control problem under partial
observation, prépublication , 1992
A note on weak viability for controlled diffusions, Statistics and
Probability Letters, 49; pp.331-336;2000
Stochastic control methods in optimal design of life testing (avec
N.El Karoui et A.Gerardi), Stochastic Processes and their
Application, 52, pp.309-328, 1994
Optimal
design in semiparametric life testing (avec C.Ceci).Stat.Inf.Stoch.
Proc., 2004
Optimal control for rough differential equations, Stoch. Dyn. 8, No. 1, 23-33, 2008 (avec I.Nourdin)
Algorithmes
An algorithm for solving a stochastic control problem, Stochastic
Analysis and Applications, 14(5), pp.513-533, 1996
Approximation of a Partially Observable Stochastic Control Problem,
Markov Processes and related fields,5, .477-486, 1999
Autres problèmes
d'optimisation
Filtering and control with information increasing (avec
J-D.Benarous et R.Rouge), Methodology and Computing in Applied
Probability, 2; pp.123-135, 2000
Controlled Trees (avec C.Ceci), Revista Brasileira de Probabilidade
e Estatistica,2, pp.93-105, 1994
Some results about stopping times of the marked tree space (avec
C.Ceci et A.Gerardi), Teorija Verojatnost'ej i jejo Primenienia,
41(3), pp.579-590, 1996
Possible
and exact viability for controlled diffusion (avec C.Rainer).
Statistics and Probability Letters, 2003.
Dynamic
programming for a set-indexed control problem (avec D.Saada).
Prépublication:septembre 2002. version PDF
A
multidimensional bipolar theorem (avec B.Bouchard).
Stochastic Processes and their Applications, 107, 2, pp.213-231,
2003
Aperçu de
quelques autres travaux
Homogenization of two randomly weakly connected materials (avec
M.Briane), Portugaliae Mathematica, 55(2), pp.187-207, 1998
Branching Properties of Brownian paths and Trees (avec R.Abraham),
Expositiones Mathematicae, 16; pp.59-74, 1998
Un peu de publicité
en plus :
Pendant l'année
1995-1996, le Groupe de Travail "Optimisation stochastique"
du Laboratoire de Probabilités a organisé une série
d'exposés sur les équations rétrogrades. Ils
ont été réunis dans un volume chez Pitman
Research Notes in Mathematics qui constitue un ensemble très
complet pouvant servir de base à un cours de troisième
cycle.
