Lorenzo ZAMBOTTI: IFMA/MPE

Université Pierre et Marie Curie


IFMA/MPE: Marchés financiers et évaluation d'options en marchés complets
2010-2011 1er semestre

Responsable: Lorenzo ZAMBOTTI

Bibliographie conseillée:

D. Lamberton , B. Lapeyre, Une introduction au calcul stochastique appliqué à la finance
A. Etheridge, A course in financial calculus , voir la page de l'éditeur

Sujet et corrigé de l'examen du 07/01/11

Voici le fichier.

Annales des examenes passés

sujet

Planning

Planning IFMA
Planning MPE

Feuilles d'exercices

Feuilles d'exercices n. 1-2 , Feuilles d'exercices n. 3-4

Etat d'avancement du cours:

Dans la suite on fait référence aux chapitres du Lamberton-Lapeyre [LL] ou Etheridge [E].

  • Semaine 1 (du 12/10 au 18/10):
            Définition d'arbitrage. Le prix d'un contrat forward.
            Options Européennes: le modèle binaire mono-période. ([E] 1.1, 1.2, 1.3).
  • Semaine 2 (du 19/10 au 25/10):
            Options Européennes: le modèle binomial de Cox-Ross-Rubinstein.
            La mesure risque-neutre. ([E] 2.1, 2.3, 2.5; [LL] Ch. 1 section 4)
  • Semaine 3 (du 26/10 au 1/11):
            Options Américaines: enveloppe de Snell, arrêt optimal.
            ([E] 2.2; [LL] Ch. 1 section 3.3, Ch. 2 sections 2,3,5).
  • Semaine 4 (du 2/11 au 8/11):
            Passage du modèle discret au modèle continu. Le modèle de Black-Scholes.
            ([E] 2.6; [LL] Ch. 4 sections 1, 2, 3.1).
  • Semaine 5 (du 16/11 au 22/11):
            La couverture d'une option européenne. L'équation de Black-Scholes.
            ([LL] Ch. 4 sections 3.2, 3.3, Ch. 5 section 1.3).
  • Semaine 6 (du 23/11 au 29/11):
            Evaluations d'options "retard". Options asiatiques ([LL] Ch. 5 section 3.1).
            Options barrière ([E] 6.3).
  • Semaine 7 (du 14/12 au 20/12):
            Evaluations d'options "multistage" ([E] 6.2) et d'options de change (modèle de Garman-Kohlhagen, [LL] Problème 2).

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